Logan
2020-08-28 14:57請問講義上的這幅圖是不是畫的有點不大準(zhǔn)確?我的理解是optimal portfolio是無差異曲線與有效前沿的切點。又因為最優(yōu)投資組合是CAL和有效前沿的切點,因此圖一中的加粗的紅線與藍線是不是都應(yīng)該與CAL相切,如圖二所示呢?
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2020-08-28 17:53
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
不一定黃色的點會成為紅色的點,一般情況下就是講義上表示的這個樣子。EF和CAL代表客觀世界,Rf也是一個客觀值,IC表示主觀世界,只有極小概率IC和EF和CAL交于一點。
To乘風(fēng)破浪的你,希望以上信息可助力您更好理解知識點,【點贊】讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持~
-
追問
好的,請問IC和optimal CAL的切點是optimal portfolio,而CML和EF的切點叫作optimal risky(asset) portfolio,也叫做market portfolio是嗎
-
追答
嗯嗯,你理解的對。
