方同學(xué)
2020-08-28 15:49FRA的valuation到底是在哪個(gè)點(diǎn)呀 為什么有的在T1有的在0。如何區(qū)分呢
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-08-28 19:11
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同學(xué)你好,
valuation是在0時(shí)刻對(duì)FRA的收益進(jìn)行估值。
而T1時(shí)刻,是結(jié)算日settlement,是對(duì)T2時(shí)刻發(fā)生的利息差進(jìn)行結(jié)算。這不是valuation
