李同學(xué)
2020-08-28 21:06第二個(gè)statement的話PD LGD EAD是銀行提供的,可是相關(guān)系數(shù)的計(jì)算公式不是要用外部監(jiān)管的么?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-08-31 17:06
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同學(xué)你好,目前這個(gè)科目里在用IRB advanced計(jì)算capital時(shí)用到的是這個(gè)基礎(chǔ)版本的公式,也就是沒(méi)有相關(guān)系數(shù)的版本,它也說(shuō)明了公式里的三個(gè)變量都是由銀行提供,這也是原版書里的原話。
