周同學(xué)
2020-08-29 10:01老師你好 這邊R^2和F test 是怎么建立聯(lián)系的呢？老師可以幫忙解釋下嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-08-31 09:43
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同學(xué)你好，這里是不用去列公式的，直接從他們的性質(zhì)出發(fā)。如果R^2很高，說明了回歸模型里的解釋變量對整體的解釋效力很好，那么也就說明了F 檢驗(yàn)的結(jié)果一般就是顯著的，也就是拒絕原假設(shè)，因?yàn)镕檢驗(yàn)是對所有變量的系數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)。如果這些解釋變量整體對模型的解釋了效力很好，也就是說明了他們對模型具有顯著性的效力，那么系數(shù)一般就不為0.
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