雎同學(xué)
2020-08-29 10:18不明白 煩請(qǐng)講解
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-08-31 19:19
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題里面，1年期和2年期的零息債是可以用來復(fù)制2年期的付息債的，這里，2年期的即期利率是10.263%，但是實(shí)際上通過計(jì)算我們發(fā)現(xiàn)2年期的零息債的收益率只有10%，那就意味著2年期的零息債的價(jià)格被高估了，所以應(yīng)該賣出，因?yàn)?年期的零息債和2年期的零息債是合在一起的，所以一賣都賣，那么對(duì)應(yīng)的，2年期的付息債就是買入了
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