魔同學
2020-08-29 11:34我e虐成
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2020-08-31 15:31
該回答已被題主采納
同學你好，net worth的變動取決于資產(chǎn)的變動和負債的變動，而二者的具體變動量又是由他們的久期來決定的
如果資產(chǎn)的久期超過了負債的久期，那么net worth的主導(dǎo)因素就是資產(chǎn)，要是利率上漲的話，資產(chǎn)的價格是下降的，所以整體的net worth的價值下降
反過來，如果資產(chǎn)的久期小于負債的久期，那么net worth的主導(dǎo)因素就是負債，要是利率上漲的話，負債的價格是下降的，所以整體的net worth的價值上升
0
0
0
0
