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2020-08-29 12:49P2-3可以講解下carrying cost對(duì)call、put期權(quán)的影響嗎？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-08-31 16:00
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同學(xué)你好，
可以通過公式理解，站在long方思考：
V(long)=(St-PVB+PVC)-FP/(1+Rf)^(T-t)
當(dāng)PVC上升，V(long)上升。
衍生品是零和游戲，所以對(duì)short方來說是V(short)下降。
To乘風(fēng)破浪的你，希望以上信息可助力您更好理解知識(shí)點(diǎn)，【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
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