王同學(xué)
2020-08-29 15:55請問871的B是什么意思，891怎么做？難道不是因為假設(shè)了分布，所以為參數(shù)法，然后存在模型風(fēng)險這一套嗎？
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1個回答
Cindy助教
2020-08-31 14:11
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同學(xué)你好，B選項的意思是說，conditional VaR值，計算的是尾巴上的期望損失，這個損失值可以用來幫助我們計提經(jīng)濟資本，最終我們要確保達到想要的評級，而這里的尾巴，指的就是1減去confidence level的部分，B選項說的是1-probabiltiy of default,這個說法是不對的。
后面的891，麻煩同學(xué)重新提問一道新的提問呀(#^.^#)
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