雎同學
2020-08-29 18:34煩請講解一下是根據(jù)有效久期公式來算嗎？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-08-31 11:47
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同學你好，不是的，這個考察的是有效久期的性質(zhì)，有效久期和修正久期表達的含義是差不多的，只是二者的適用條件不一樣，
修正久期要想準確計算的話，前提是我們要知道債券的每一期產(chǎn)生的現(xiàn)金流，所以修正久期只適用于那些比較普通的不含權(quán)債券，如果說一個債券，現(xiàn)金流發(fā)生時間不確定，或者內(nèi)嵌期權(quán)的話，它的修正久期用公示算就算不出來了，所以就只能使用有效久期了，因此，這道題的答案選擇C選項，C選項說的是價格的波動隨著到期日的臨近會慢慢下降，這只是一個客觀現(xiàn)象，和使用有效久期與否沒有直接的聯(lián)系
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