嚴(yán)同學(xué)
2020-08-29 21:24這道題怎么算
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-08-31 16:28
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同學(xué)你好,這道題計(jì)算的是forward rate,它等于當(dāng)期違約數(shù)除以當(dāng)期存活數(shù),
第一年,一共有1000,違約了45,那么到了第二年的年初,還剩下955,第二年又違約個了55,那么到了第三年的年初,還剩下900.第三年又違約了80,因此第三年的forward rate就是80/900=8.99%
