18****66
2020-08-29 23:35老師好，請(qǐng)問一下double short具體是什么樣的呢，short straddle的操作是short call和short put結(jié)合的，難道不是double short嗎？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-08-31 16:00
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同學(xué)你好，
尼克李森測(cè)策略是：short straddle+double long position
所謂的double long position：指的是期貨頭寸上，都是做多。
在日經(jīng)225股指期貨上，他放棄原有的利用日經(jīng)225指數(shù)在不同交易所報(bào)價(jià)不同進(jìn)行套利的策略（long short：有些市場(chǎng)上是做多，有些市場(chǎng)上是做空），轉(zhuǎn)而采取了在不同交易市場(chǎng)上同時(shí)做多日經(jīng)225股指期貨的投機(jī)策略。（double long）
沒有出現(xiàn)double short策略
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追問
老師，我想請(qǐng)問一下double long position的圖形是否跟long straddle一致呢
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追答
同學(xué)你好，
doublelong實(shí)際上就是多個(gè) longfutures圖像組成的。
和long straddle沒有關(guān)系
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