大同學(xué)
2020-08-30 00:09老師 想問下 為什么這里空頭頭寸對應(yīng)的是active return？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Kevin助教
2020-08-31 13:19
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同學(xué)你好！
active return 的定義是：Active return = Portfolio return – Benchmark index return。
即取得active return和策略是做多還是做空是沒有關(guān)系的。比如一個指數(shù)增強策略，完全可以long指數(shù)成分的低估品種，short高估品種，期望均值復(fù)歸獲利。因此，做空也可以獲得active return。
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