加同學
2020-08-30 09:18這里求hedge ratio時為什么不用現(xiàn)貨價格與期貨價格做回歸呢?而是用現(xiàn)貨價格的變化量與期貨價格的變化量做回歸
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1個回答
Adam助教
2020-08-31 15:11
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同學你好,持有商品,你擔心的是的資產(chǎn)價格發(fā)生變動的風險。為了對沖這個風險。此時我們需要期貨。
也就是期貨的變動量,可以彌補資產(chǎn)的變動量。因此我們要分析變動量之間的關(guān)系
