甜同學(xué)
2020-08-30 10:43老師您好，關(guān)于I我有疑問(wèn)，視頻中老師說(shuō)lognormal分布是薄尾的，我覺(jué)得薄尾怎么了呢，operational risk loss一般不是為低頻高損嗎，那么只要在較大loss那兒有概率不就好了嗎？而且lognormal分布的尾巴拖的那么長(zhǎng)就是表示在極大loss的地方也是有概率的
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-08-31 17:59
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這里老師的解釋可能不是很準(zhǔn)確。因?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)是低頻高損，并且對(duì)于logx來(lái)說(shuō)，x是限制大于0的，所以可以說(shuō)，lognormal distribution中左邊尾部是沒(méi)有負(fù)值的，所以不適合用lognormal來(lái)模擬損失分布。
0
0
0
0
