過同學(xué)
2020-08-30 11:35老師,麻煩解釋一下: 我覺得A選項:internal models approach和internal model-based approach是同一個方法來測market risk吧,因為我書上沒看到有A選項的這個方法(internal models approach)? 還有,我覺得B選項也使用了VaR來測credit risk,為什么就不對呢?
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1個回答
Jenny助教
2020-08-31 17:52
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同學(xué)你好,internal models approach 和internal model-based approach針對的是不一樣的, internal model-based approach針對的是credit risk不是market risk。internal model-based approach主要用到的是PD, LGD, EAD這三個參數(shù)。
