jiana
2020-08-30 13:11老師 您好，請解釋一下這題。謝謝
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Irene助教
2020-08-31 13:02
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
因?yàn)镃APm的假設(shè)下，只會(huì)對系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)做出收益率的補(bǔ)充，承擔(dān)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是不會(huì)賺到收益的。
所以為了賺到足夠的收益，我們必須要承擔(dān)“有意義”的風(fēng)險(xiǎn)，也就是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
那么就應(yīng)該少投非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)比較高的資產(chǎn)。
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