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2020-08-30 17:58請問forward yield curve所檢測的bonds是有相同的time to maturity嗎?
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1個回答
Danyi助教
2020-08-31 15:29
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同學你好,
是的。
forward curve: 由遠期利率所組成的收益率曲線。each having the same timeframe意思是每個遠期利率具有相同的時間范圍,比如說:f1:表示的是0年到第1年的遠期利率,f2:表示的是第1年到第2年的遠期利率,f3:表示的是第2年到第3年的遠期利率。他們都是1年期的利率,只不過站在時間點不同
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追問
那在坐標軸上X坐標是5years to maturity的話所對應的y應該表示什么意思
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追答
就是f5的意思,第4年到第5年的遠期利率
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追問
那就是4y1y來表示嗎還是5y1y?
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追答
用4y1y來表示,就是第四年到第五年的遠期利率
