凌同學(xué)
2020-08-30 23:30先long bond3,再short bond 1 和bond 2，long bond 3 在0時(shí)刻先買(mǎi)，到期了100塊賣(mài)掉bound 3，short 先賣(mài)bond 1 和 bond2，到期再買(mǎi)回來(lái)，怎么贏利的？？我覺(jué)得我的理解很有問(wèn)題，請(qǐng)把這個(gè)流程詳細(xì)的給我說(shuō)一下
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-08-31 19:34
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同學(xué)你好呀，盈利來(lái)源于期初的買(mǎi)賣(mài)價(jià)差，債券3是買(mǎi)入的，債券1和2是賣(mài)出的，由于債券1和2的整體組合是被高估的，因此這個(gè)賣(mài)出價(jià)會(huì)很高，這中間就有盈利來(lái)源了
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