啊同學(xué)
2020-08-31 11:12請問老師對沖有久期對沖.DV01對沖,這里為什么不使用美元久期DD來對沖而用了dv01?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-01 10:51
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同學(xué)你好,美元久期和DV01都可以的,二者幾乎是等價(jià)的,你想用美元久期,也可以呀
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追問
還有為什么只用計(jì)算合約價(jià)值?需要對沖多少的份額不用帶入計(jì)算嗎?對沖公式不應(yīng)該是現(xiàn)貨加上n份的期貨等于零嗎?
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追答
同學(xué)你好,計(jì)算份數(shù)n也是可以的,但是這道題的4個(gè)選項(xiàng),全部給出的都是金額,所以我們沒有必要算出多少份,到后面還要轉(zhuǎn)化成金額的形式
如果答案的選項(xiàng)給出的是份數(shù),那就可以按照同學(xué)你說的做法來解題的
