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2020-08-31 11:25風(fēng)險(xiǎn)分散不應(yīng)該是相關(guān)系數(shù)絕對(duì)值最小么？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-08-31 11:40
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同學(xué)你好，
本題其實(shí)想問(wèn)的是投資組合在哪一種選項(xiàng)下波動(dòng)性最小，也就是標(biāo)準(zhǔn)差越小，如附圖，當(dāng)紅色框相關(guān)系數(shù)越小的時(shí)候，藍(lán)色框投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差也會(huì)越小。
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