蛋同學(xué)
2020-08-31 17:18老師您好,第二題的ABC選項(xiàng)還是不太理解,可以再解釋一下嗎?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-08-31 19:05
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同學(xué)你好,A選項(xiàng)說(shuō)的是歐元對(duì)美元的相關(guān)性加強(qiáng),那么日元對(duì)美元的相關(guān)性也加強(qiáng),但是幅度沒(méi)有必要相等,這是對(duì)的,因?yàn)闅W元對(duì)美元和日元對(duì)美元之間是高度相關(guān)的。B選項(xiàng)說(shuō)兩種頭寸的回報(bào)率是幾乎相等的,相關(guān)性強(qiáng)和回報(bào)率相等并沒(méi)有任何關(guān)系,只是說(shuō)明了他們之間的變動(dòng)是強(qiáng)相關(guān)的。C選項(xiàng),同樣的,強(qiáng)相關(guān)并不是說(shuō)變動(dòng)幅度一樣大,更像是A變動(dòng),B也必然跟著變動(dòng),且題干里沒(méi)有說(shuō)明是正相關(guān)還是負(fù)相關(guān),所以變動(dòng)方向并不能判斷。
