蛋同學(xué)
2020-08-31 18:22老師您好，short a put option的圖和y軸有一個(gè)交點(diǎn)，也就是最大損失，請(qǐng)問這個(gè)的具體值是固定的，但是是可以算出來的嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-09-01 10:09
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同學(xué)你好，可以的，等到你學(xué)到第三門課的時(shí)候就會(huì)學(xué)到了。對(duì)于看跌期權(quán)來說，當(dāng)股價(jià)低于執(zhí)行價(jià)格（K）時(shí)，期權(quán)持有者會(huì)行權(quán)，以執(zhí)行價(jià)格賣出期權(quán)。也就是說當(dāng)期權(quán)價(jià)格跌到0時(shí)，持有者收益最大，賣家相應(yīng)的就損失最大，也就是0-K=-K。但賣家在賣出期權(quán)時(shí)會(huì)收到一筆期權(quán)費(fèi)p，對(duì)損失有部分抵消效果，所以賣出看跌期權(quán)最大的損失是p-K。不過這個(gè)題應(yīng)該屬于金融市場(chǎng)與產(chǎn)品科目哦~
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