18****66
2020-08-31 21:54老師好，請(qǐng)問一下，老師在延展本題是提出beta可以為線性回歸方程中x前面的斜率，請(qǐng)問為什么？斜率不應(yīng)該是<E(r)-Rf>/sigma嗎？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-09-01 16:47
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同學(xué)你好，
首先這里使用的是jensen阿爾法?；诘氖荢ML。你說的斜率：實(shí)際上是CML。
正常來說：在SML中：橫坐標(biāo)是beta，縱坐標(biāo)是ERP。此時(shí)斜率是rm-rf。
但如果我們把RM-RF看做橫坐標(biāo)，縱坐標(biāo)還是ERP-RF的話，此時(shí)的斜率就變成了beta。
也就是圖像中的0.4936.
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