毛同學(xué)
2020-08-31 23:56這題,沒說(shuō)是c還是p,感覺不太嚴(yán)謹(jǐn)啊
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-01 11:24
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同學(xué)你好,其實(shí)不管C和P都是一樣的,二者都是在in the money的時(shí)候delta的絕對(duì)值達(dá)到最大值,此時(shí)我們需要最多份數(shù)的標(biāo)的股票來(lái)進(jìn)行對(duì)沖,此時(shí)的成本就是最大的
