嚴(yán)同學(xué)
2020-09-01 07:27選項(xiàng)B為什么不對，spreadcurve上升，CVA變大 不是對的嗎
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-01 16:39
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同學(xué)你好，這里我們比較的當(dāng)前情況的CVA，而不是看隨著spread的變動(dòng)，衡量CVA如何變動(dòng)的呀，咱們可以這樣想，
如果credit spread是upward sloping的，說明當(dāng)前的credit spread是比較低的，基于這個(gè)比較低的spread計(jì)算出來的CVA，也是比較小的
如果credit spread是downward sloping的，說明當(dāng)前的credit spread是比較大的，基于這個(gè)比較大的spread計(jì)算出來的CVA，也是比較大的
所以downward sloping下的CVA要比upward sloping下的CVA更大
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追問
老師 這是腦筋急轉(zhuǎn)彎嗎??
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追答
哈哈，這點(diǎn)有點(diǎn)難，沒事，咱們主要掌握課堂內(nèi)容就好啦，別急，慢慢來(#^.^#)
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