王同學
2020-09-01 09:28reading35 書本后面的課后題,第2題的答案解析提及固收經理對應的有benchMark,但是case中沒有找到相關內容,可否答疑一下呢?
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關試題
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1個回答
Chris Lan助教
2020-09-01 10:30
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同學你好
表格1展示了10-Year Trailing Risk-Adjusted performance,因此他是將10年期歷史業(yè)績作為基準進行比較的。而且是基于top-down的投資方法。所以投資組合是根據一個基準來管理的,該基準表明了一種相對風險的風險歸因分析。對于自上而下的投資方法,分析應該將跟蹤風險歸因于相對于基準的分配和選擇決策。所以這個題選C。
