青同學(xué)
2020-09-01 13:321.為什么用libor折線 2.浮動利率的1m利息怎么算出來的？時長算哪一部分？ 3.互換為什么涉及到了bond
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1個回答
Adam助教
2020-09-01 18:10
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同學(xué)你好，
1.折現(xiàn)是使用的即期市場利率。市場利率是libor，且一直是2%，沒有發(fā)生改變。
2.每半年付息一次： six-month LIBOR at the last payment date was also 2.0% 上個付息日（-3時刻）確定的利率是2%，說明在下個付息日（3時刻）發(fā)生的利息是本金*2%/2=1。這個利息是-3到3整個的利息
3.這是互換現(xiàn)金流的分析方法：互換的現(xiàn)金流可以拆分成：固定利率債券、浮動利率債券
這個方法老師在課上是講過的
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