甜同學(xué)
2020-09-01 15:44老師您好，可以再解釋下這道題嗎？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-09-01 18:19
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這個(gè)題目是這樣的，因?yàn)橐粋€(gè)組合中有很多資產(chǎn)，那么資產(chǎn)與資產(chǎn)之間的相關(guān)性就是一定需要考慮的。如果市場(chǎng)狀況不好，影響最大的肯定是內(nèi)生流動(dòng)性，本身就是不能賣，現(xiàn)在還要因?yàn)橄嚓P(guān)系數(shù)的問(wèn)題導(dǎo)致更多資產(chǎn)不能賣。
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