啊同學
2020-09-01 16:15請問老師，這個題不應該先判斷delta大小嗎？然后再相加求和。但是這樣算出來的答案在選項中沒有
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1個回答
Cindy助教
2020-09-01 17:33
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同學你好，你說的是對的呀，先判斷delta的取值，然后再加總，答案的確也是這么做的呀
(+1)×20,000×0.620
(-1)×10,000×0.550
(1)×20,000×-0.470
(-1)×10,000×-0.430
上面的這4個式子分別對應的就是題干里的4個期權頭寸呀
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追問
不一樣的老師，我列出來是這個樣子的，我不是因為他long了就是正short的就是負，我前面判斷的delta是根據lc為正. short call為負這樣以此類推。
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追答
同學你好，最后一個頭寸，是A short position in 10,000 put ，看跌期權的賣方的delta取值是正的，所以你寫的這個式子是不對的，算出來是一個負數
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