Lily
2020-09-01 17:00這一題能用BSM算N(d1),求DELTA嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-01 17:37
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,當(dāng)然不用了,這道題說了是at-the money European call,delta取值就近似是0.5,不用算啦
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追問
但是根據(jù)已知條件,可以算出Nd1,且不等于0.5,而atm時只是近似于0.5
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追答
同學(xué)你好,對,ATM的時候,delta是近似等于0.5的,不過只要和答案差別不大,就能選出來啦,而且可以節(jié)約時間,算是一個考試的小技巧了
