李同學(xué)
2020-09-01 17:25問,怎么根據(jù)正態(tài)分布的性質(zhì),可以得出,VaR=|μ-z*σ|,這個(gè)公式的?。?/h3>
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-02 18:16
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同學(xué)你好,VAR衡量的就是損失,可以從數(shù)軸上畫出圖形,在定量分析里面我們學(xué)過的,如果VAR距離均值u的距離是Z*sigma的話,那么VAR值就是u-Z*sigma,請看下圖
