李同學
2020-09-01 19:17針對A選項,如果最大損失數(shù)據就是等于VaR值,那是否A選項就是錯誤的
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-02 11:32
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同學你好,A選項,如果最大損失數(shù)據就是等于VaR值,那么此時VAR值就是和ES相等,根據二者計提的資本應該是差不多的,不過,要是有這種情況出現(xiàn)的話,題目會有特殊說明的,題目不說的話,就是默認還有超過VAR的損失數(shù)據哦
