張同學
2020-09-01 19:33強化班舉例的這個題中為什么c1大于c2呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-02 13:28
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同學你好,因為C1的期權對應的執(zhí)行價格是比較低的,對于看漲期權,執(zhí)行價格越低,賺的錢越多,所以期權就越貴,因此C1是超過C2的
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追問
想問一下為什么put option的pv(k)比k小呢
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追答
同學你好,pv(k)代表的是K的現(xiàn)值,現(xiàn)值一定是小于這個值本身的,
就像1年后的1塊錢,在今天,肯定不值1塊錢,是一樣的道理
