李同學(xué)
2020-09-01 20:51如圖所示,65題,問: 如果是含有callable features,那么這道題的VaR是會(huì)怎么變?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-02 13:47
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同學(xué)你好,對(duì)于投資者,投資callable bond相當(dāng)于賣出看漲期權(quán),期權(quán)里面的二階導(dǎo)是對(duì)多頭形成保護(hù)的,反過來,對(duì)空頭就是傷害,如果是callable的話,就是增大
