Zoe
2020-09-01 20:52Q39, 最后求return的時(shí)候?yàn)槭裁催@樣算？
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Nicholas助教
2020-09-02 14:50
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同學(xué)，下午好。
這里題目說明Using the swap rate as a proxy for corporate yields，意為用Swap rate代替公司債收益率。
Swap spread=Swap rate-T-bond yield
現(xiàn)在買入4年期債券，收益率為4.05%+0.7%=4.75%，計(jì)算債券價(jià)格（現(xiàn)金流折現(xiàn)）為83.058，
2年后售出，2年期債券收益率為3%，計(jì)算債券價(jià)格為94.26
94.26/83.058，因?yàn)檫@是兩年的收益率，要開根號計(jì)算年化的收益率，因此結(jié)果為6.53%。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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