nikkie
2020-09-01 22:28老師 這道題specification應(yīng)該怎么翻譯 為什么ABC是正確的
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-09-02 11:45
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同學(xué)你好，題目問的是跟模型設(shè)定（incorrect specification）過程中產(chǎn)生的風(fēng)險，一般來說有這么幾個來源：1. 隨機(jī)過程的設(shè)定錯誤；2.丟失了重要的風(fēng)險因子；3.不同因子之間的關(guān)系設(shè)定錯誤；4.忽略交易成本、流動性因素；關(guān)于模型設(shè)定的問題都是和模型假設(shè)相關(guān)的問題，一旦假設(shè)出現(xiàn)了問題，最終我們得到的模型都是可能會有問題的。而數(shù)據(jù)期限的選定屬于模型校準(zhǔn)過程（Incorrect Calibration）中產(chǎn)生的問題。最常見的問題是沒有及時更新建模的參數(shù)。比如建模使用的數(shù)據(jù)來源于可能是經(jīng)濟(jì)環(huán)境比較好的時候，現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)環(huán)境也發(fā)生了變動，我們在做校準(zhǔn)的時候就要去關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生變化，選用合適的時段，不能再用以前的參數(shù)去建模了。
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