顏同學(xué)
2020-09-02 06:34老師好，這里的spectrual risk measures沒太聽明白，為什么VaR和ES是譜風(fēng)險(xiǎn)度量的特例呢？感謝老師解釋一下
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-02 13:52
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，譜風(fēng)險(xiǎn)測量，就是對損失分布上的每一個(gè)數(shù)據(jù)，都給予不同的權(quán)重，
而VAR值，是給VAR值本身，100%的權(quán)重，對于其他的損失數(shù)據(jù)，給予的權(quán)重都是0
ES，是對超過VAR的損失數(shù)據(jù)一定的權(quán)重，而對于VAR值本身，以及小于VAR的損失數(shù)據(jù)，給予的權(quán)重是0，
所以VAR和ES都是譜風(fēng)險(xiǎn)度量的一個(gè)特例
0
0
0
0
