嚴同學
2020-09-02 09:11我從一級那會兒對“basis risk”理解的模棱兩可，哪位老師能幫我深刻的來理解下這個概念？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2020-09-02 13:02
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同學你好，Basis risk指的是指保值工具與被保值商品之間價格波動不同步所帶來的風險，一般是衍生工具帶來風險。比如，我國2006年以前沒有豆油期貨合約，由于大豆價格與豆油價格波動的高度相關性，所以豆油生產(chǎn)商或消費商使用國內(nèi)大豆期貨合約來為豆油價格進行套期保值，但大豆期貨合約的價格波動和豆油價格波動實際上不是完全同步的。
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