啊同學(xué)
2020-09-02 09:22請問老師,第一個題的d選項和畫線這句話的區(qū)別在哪里?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-09-02 13:38
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同學(xué)你好,不一樣。
BSM模型基于的是風(fēng)險中性世界。真實世界中的收益率不是輸入項。
BSM嘉定的短期無風(fēng)險利率r為常數(shù)。(這個r是風(fēng)險中性里的r)
(風(fēng)險中性世界的期望值,比現(xiàn)實世界低,因為沒有考慮風(fēng)險溢價)。
