王同學(xué)
2018-03-09 21:31老師你好,這道題不明白是為什么 assuming no change in the credit risk of a bond , the presence of an embedded put option (A) A. reduces the effective duration of the bond
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1個回答
Paul助教
2018-03-12 13:37
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同學(xué)你好,你可以這么理解,加入put option后,該債權(quán)在利率上升時,是不是價格下跌的幅度變小了,那是不是相當(dāng)于久期變小了
