啊同學(xué)
2020-09-02 10:26請問老師這個題，rf為什么不是像計算債券價格那樣因為是半年所以要除以2？還有put的delta是怎么計算出來的？根據(jù)公式put delta不應(yīng)該是N(-d1)=1-N(d1)嗎
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1個回答
Adam助教
2020-09-02 13:43
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同學(xué)你好，
首先要區(qū)分開：債券與衍生品。
債券的付息頻率與利率的復(fù)利次數(shù)一般來說是一致的。也就是說：沒奶付息兩次，那么對應(yīng)的利率一般是：半年復(fù)利。
但是衍生品沒有用這樣的界定。給什么利率就用什么利率。
期權(quán)的r一般是：連續(xù)復(fù)利下的年利率。他與期限是沒有關(guān)系的。
另外，你記錯了
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