蝙同學(xué)
2020-09-02 11:11老師 為什么forward的delta也是1啊
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-02 13:30
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同學(xué)你好,forward是一個(gè)線性衍生產(chǎn)品,標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格每漲一塊錢,遠(yuǎn)期就多賺一塊錢,二者是1:1的變動(dòng)關(guān)系,而delta衡量的就是遠(yuǎn)期合約和標(biāo)的資產(chǎn)之間的價(jià)格變動(dòng)關(guān)系,所以forward的delta就是1
