王同學
2020-09-02 13:291.5小于1.96沒有落在拒絕域??？為什么拒絕
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-02 16:35
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同學你好，
關(guān)于假設(shè)檢驗，一般情況下，我們是把想要拒絕的東西放在原假設(shè)的，拒絕了原假設(shè)，往往是我們想要實現(xiàn)的目標，
這里，我們檢驗的是夏普比率，所以原假設(shè)應(yīng)該是基金經(jīng)理的夏普比率是0，備擇假設(shè)是基金經(jīng)理的夏普比率不為0
95%的置信水平，t統(tǒng)計量關(guān)鍵值應(yīng)該是2左右，這道題的t檢驗的統(tǒng)計量是1.5，所以不應(yīng)該拒絕原假設(shè)，因此就是接受原假設(shè)，也就是基金經(jīng)理的夏普比率是0，
因此這個基金經(jīng)理并沒有產(chǎn)生比較好的業(yè)績，然而這個基金經(jīng)理自己說的是，有95%的把握，產(chǎn)生了比較好的業(yè)績，說明他認為自己是一個有能力的人，
但實際上假設(shè)檢驗的結(jié)果表明，他的夏普比率是為0的，所以這個基金經(jīng)理說的話也應(yīng)該拒絕
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