潘同學(xué)
2020-09-02 14:41一年的違約概率,第二年的違約概率為什么不是除以90
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-02 17:48
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同學(xué)你好,unconditional PD的出發(fā)點是0時刻,所以分母對應(yīng)的都是0時刻的100,如果分母用的是90的話,這個算出來的不是uncnditional PD而是conditional PD,這個概率到了二級我們會學(xué)到的
