19****11
2020-09-02 14:48老師，第2題能不能分析一下。我選的A。難道不是兩資產(chǎn)correlation=-1，負(fù)相關(guān)，風(fēng)險越小，return越好嗎？
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-09-02 16:09
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同學(xué)你好，
無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險資產(chǎn)的投資組合比只投資于一種資產(chǎn)類型具有更好的風(fēng)險收益權(quán)衡，因?yàn)闊o風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險資產(chǎn)之間的相關(guān)性等于多少？
B是正確的。
"無風(fēng)險資產(chǎn)"與"風(fēng)險資產(chǎn)或風(fēng)險資產(chǎn)組合"的投資組合比只投資于一種類型的資產(chǎn)能產(chǎn)生更好的風(fēng)險收益權(quán)衡，因?yàn)闊o風(fēng)險資產(chǎn)與風(fēng)險資產(chǎn)的相關(guān)性為0。無風(fēng)險資產(chǎn)的意思是此資產(chǎn)對應(yīng)的收益率為定值，不變的rf，而risky asset會受到市場的影響從而有不定的return，此時rf和return相關(guān)系數(shù)為0。
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