蛋同學(xué)
2020-09-02 16:56請(qǐng)問老師,最小二乘法不是計(jì)算系數(shù)的嗎?和t檢驗(yàn)有什么關(guān)系? 有異方差不影響系數(shù)啊
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-09-02 17:39
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,異方差的存在會(huì)使系數(shù)的方差增大,進(jìn)一步增大系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)誤,從而影響了t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量。具體證明過程見附圖,因?yàn)椴辉诳季V要求范圍內(nèi),所以簡(jiǎn)單參考即可。
-
追問
老師,那您的意思是有異方差也會(huì)影響系數(shù)咯?但是我上課學(xué)的有異方差不會(huì)影響coefficient呀?
-
追答
不是的,我說的是會(huì)使系數(shù)的方差增大從而使t檢驗(yàn)失效,但這并不影響系數(shù)估計(jì)量的大小。OLS系數(shù)估計(jì)量還具有無偏性和一致性,只是不是最優(yōu)線性無偏估計(jì)。
