王同學(xué)
2020-09-02 17:19請(qǐng)問這兩道題怎么做
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-02 18:11
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同學(xué)你好，670，這道題沒有說有紅利支付，對(duì)于美式期權(quán)，收益是max(s-k,0),站在0時(shí)刻，我們要把期末的收益折現(xiàn)回來，就是S0-ke^-rt=30-10e^-4%*1=20.3921
另外，答疑平臺(tái)，一道疑問對(duì)應(yīng)一道問題，剩下的問題，麻煩你重新提問吧(#^.^#)
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追問
請(qǐng)問意思是期權(quán)的定價(jià)簡(jiǎn)便的可以直接貼現(xiàn) 不用BSM或者二叉樹嗎？
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追答
同學(xué)你好，因?yàn)檫@道題的題目信息很簡(jiǎn)單，沒有說要用到二叉樹和BSM模型呀，信息不夠，想用也用不了呀
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