張同學(xué)
2020-09-02 17:35請問圖中畫紅色圈圈的為什么不是K呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-02 18:07
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同學(xué)你好,沒有紅利支付的美式期權(quán)永遠(yuǎn)不會提前行權(quán),此時(shí)美式期權(quán)等價(jià)于歐式期權(quán),因此他的payoff公式和歐式的是一樣的
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追問
請問call的S-K和S-PVK都是什么條件下使用呢
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追答
同學(xué)你好,S-K是到期時(shí)刻的payoff
S0-PVK是站在期初時(shí)刻的payoff
