王同學(xué)
2020-09-02 17:44請問679是什么意思？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-02 18:03
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同學(xué)你好，這題希望保持一個(gè)delta neutral的組合，所以delta不變的話對沖成本肯定是最少的，ABCD4個(gè)選項(xiàng)，前面3個(gè)都會引起股價(jià)的變化，接著引起delta的變化，只有D選項(xiàng)，股價(jià)在執(zhí)行價(jià)格附近晃動的話，可以近似的認(rèn)為股價(jià)是保持不變的，delta也是相對穩(wěn)定的。所以對沖成本最少
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