過同學(xué)
2020-09-02 17:54老師,能不能解釋一下incremental VaR和marginal VaR哪個更像incremental CVA, 課上說的是component VaR和marginal CVA很像。然后,不太清楚marginal和incremental VaR之間的區(qū)別,都是和一次導(dǎo)有關(guān)。謝謝~
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1個回答
Cindy助教
2020-09-03 16:14
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同學(xué)你好,incremental VaR更像incremental CVA, incremental VaR是增加一個資產(chǎn),引起組合VAR值的改變量,incremental CVA是加入一筆新交易,引起的CVA的該變量
component VaR和marginal CVA很像。component VaR是對組合風(fēng)險拆分,看每個成分的風(fēng)險貢獻(xiàn)度是多少,marginal CVA是對整體CVA拆分,看每筆交易的CVA的貢獻(xiàn)度是多少
